Delphi Ii Trading System

TradingVisions Releases Delphi II Dia Trading Swing Trading Futures System. TradingVisions Systems, Inc anunciou hoje o lançamento do Delphi Universal II futuro sistema de negociação, que dia negocia o e-mini Russell e swing negocia o e-mini Midcap futuros contratos Este é um grande Upgrade que é o resultado da implementação de um novo protocolo de otimização walk-forward proprietário que produz um registro de desempenho hipotético que é quase equivalente a negociação em tempo real TradingVisions desenvolve e comercializa estratégias de negociação que automaticamente emitem comprar e vender sinais para uma variedade de mercados futuros Estes Systems anunciou hoje o lançamento do Delphi II, um sistema de negociação de futuros totalmente automatizado que negocia dia o contrato de futuros e-mini Russell e swing Negocia o contrato e-mini Midcap A estratégia original Delphi Universal foi lançada em outubro de 2005 Seu exclusivo stre O ngth é que negocia uma variedade larga dos mercados, do índice intraday e da troca de Forex à troca commodity a longo prazo Poucos sistemas têm uma variedade tão larga e robusta da aplicação Delphi II simplifica a lógica da entrada e da saída, e implementa um proprietário - Otimizando o protocolo que produz um desempenho hipotético registro que é quase equivalente ao tempo real trading. Delphi II é um sistema de tendência seguinte que utiliza uma estratégia proprietária de breakout canal Ele negocia tanto bull e movimentos do mercado de urso, e pode entrar em novos máximos Baixos ou em retracements da tendência principal Porque as curvas de equidade dos dois mercados recomendados e-mini Russell e contratos de futuros de e-mini Midcap têm uma correlação baixa 23, fazem uma combinação excelente Trocando os dois em uma conta de 25.000 sobre a última 6 5 anos, o retorno anual médio não combinado de uma conta de contrato único teria sido 60 No futuro, a TradingVisions lançará versões que É sempre emocionante liberar uma atualização de sistema, mas eu estou especialmente entusiasmado com a estrutura de otimização de passo para frente que eu usei para retool Delphi, pois fornece um histórico hipotético muito realista e uma forma de adaptação às mudanças do mercado, estados Lincoln Fiske, presidente e desenvolvedor de sistema de TradingVisions. Most desenvolvedores de sistemas de comércio usam a forma tradicional de backtest otimização, que envolve tomar todos os dados passados ​​disponíveis e execução testes de parâmetros do sistema Uma vez que os melhores são encontrados, estes são então utilizados em real - O primeiro problema com o backtesting tradicional é que esses resultados hipotéticos são idealizados, representando negócios que, por definição, resultam da adoção de parâmetros ótimos Infelizmente, os mercados evoluem à medida que os participantes tentam obter lucros uns dos outros, então quando esses Backtested parâmetros são aplicados a novos dados, os resultados nunca são tão bons como o desempenho idealizado Additi Em geral, estes parâmetros derivados de backtest são geralmente estáticos, sem nenhum método articulado de ajuste. Muitas vezes, um mercado evolui até o ponto onde os parâmetros originais deixam de funcionar e o sistema quebra. A otimização Walk-forward ajuda a resolver ambos esses problemas. Otimização Otimização A WFO começa com um período de dados, por exemplo, entre os cinco anos, de 1º de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 2000. Esse período é chamado de período de estudo e seus dados são considerados na amostra, uma vez que serão usados ​​para determinar Os parâmetros ótimos Usando software de análise como TradeStation, os melhores parâmetros do sistema são determinados testando muitas variáveis ​​e valores diferentes do sistema. Em seguida, o sistema, usando os valores dos parâmetros ótimos obtidos, é aplicado aos dados de 2001 Este ano de dados é o período de aplicação e Seus dados estão fora da amostra, uma vez que não foi usado para derivar os parâmetros ideais Estes resultados de 2001 se tornam o primeiro ano do registro de desempenho hipotético para o sistema As O Sr. Fiske afirma, neste exemplo, que os resultados de troca para 2001 são distante mais valiosos do que aqueles de 1996-2000 porque são muito mais realísticos Se tivéssemos feito nossa otimização em 1 de janeiro de 2001, nós poderíamos realmente ter trocado esse ano com esse óptimo Parâmetro Este tipo de resultado hipotético é, portanto, o mais próximo que podemos chegar aos resultados em tempo real. O próximo passo na WFO é caminhar os dados para a frente, adicionando os dados de 2001 e deixando cair os dados de 1996 para formar um novo período de estudo de 1997- 2001 e o sistema é otimizado sobre esses dados para determinar os melhores parâmetros para este período. Normalmente, os melhores parâmetros terão mudado um pouco dos originais e esses novos valores são aplicados aos dados de 2002. Este ano novo de resultados é adicionado a 2001 , Estendendo o registro de desempenho para dois anos O processo continua em frente, e cada ano novo de resultados fora da amostra é adicionado ao registro No final da rotina de otimização walk-forward, temos um desempenho poderoso recor D de vários anos de negócios que poderiam realmente ter sido tomadas, explica o Sr. Fiske Este é um registro realista de comércios, não uma miragem idealizada, e fornece uma base muito mais válida para medir o potencial de desempenho de um sistema Este é o poder Da WFO, que pode nos dar anos de resultados realistas, permitindo-nos avaliar um sistema por simulação eficiente de negociação em tempo real Os relatórios de desempenho Delphi II publicados no site TradingVisions são totalmente fora da amostra e mostram consistente e alta Por causa da otimização walk-forward, Delphi II tem a segunda vantagem de ser adaptável, o Sr. Fiske continua Todos os anos até 5 de janeiro vou publicar os novos parâmetros que incorporam testes sobre os dados do ano anterior s Dessa forma, Delphi II será Capaz de fazer ajustes às mudanças do mercado. Delphi II é simples de usar Os investidores têm a opção de quer comprá-lo e comercializá-los Delphi II roda na plataforma TradeStation ou alugá-lo para 50 por mês por contrato A Delphi II pode ser negociada na corretora de futuros existente do cliente ou diretamente pelo cliente, ou para o cliente por meio de um programa de assistência de corretor. Com a opção de assistência de corretor, o cliente simplesmente conclui o contrato de arrendamento da TradingVisions e direciona O corretor para o comércio Delphi II para a conta do cliente não experiência prévia, software ou monitoramento é necessário. Sobre TradingVisions Systems, Inc e Lincoln Fiske. TradingVisions desenvolve e comercializa estratégias de negociação que automaticamente emitem comprar e vender sinais para uma variedade de mercados futuros . Lincoln Fiske é um desenvolvedor de sistema de negociação de futuros de tempo integral que fundou TradingVisions, Inc em 2003 Um educador por mais de 20 anos, Fiske tem sido muito interessado nos mercados, e ele começou a desenvolver seus próprios sistemas em meados da década de 1990 s, Primeiramente tornando-os disponíveis ao público em 1999. Sua aproximação aos mercados é conservadora, e acredita firmemente no ideal de negociar um portfolio de sistemas, de prazos , E mercados e na necessidade de estratégias para provar a sua robustez por aplicação a vários mercados. Lincoln Fiske TradingVisions Systems, Inc 1-800-878-1983 ou 1-509-466-8435.Delphi II EM Swing Equity Curve clique para ver Versão tamanho grande Este gráfico mostra os resultados da negociação Delphi II e-mini Midcap swing trade Mais detalhes estão disponíveis na Delphi II Combined Equity Curve clique para ver versão em tamanho real Este gráfico mostra os resultados combinados da negociação Delphi II e-mini Russell Day trade e e-mini Midcap swing trade Detalhes adicionais estão disponíveis no Delphi II ER Dia Equity Curve clique para ver em tamanho grande versão Este gráfico mostra os resultados combinados da negociação Delphi II e-mini dia do comércio Russell detalhes adicionais estão disponíveis em. Reach Para o contato do autor e as informações sociais disponíveis estão listadas no canto superior direito de todos os releases. Questions sobre a sua conta PRWeb ou interessados ​​em saber mais sobre os nossos serviços news. Call PRWeb 1-866-640-6397.Delphi é Um sistema completamente mecânico do balanço e de troca do dia, lançado originalmente 27 de setembro de 2005 O sistema seguindo da tendência emprega uma técnica dinâmica da entrada da fuga do canal proprietário Em 1 de julho, 2013 TradingVisions liberou o Delphi II WFO, que incorpora um protocolo walk - Para o comércio do dia o emini Russell TF e emini SP ES e swing trade o emini Midcap EMD Re-otimização é feito uma vez por ano, e os melhores valores resultantes são usados ​​para o comércio para o próximo ano A maior força da WFO é que nos permite Para relatar anos de fora da amostra, resultados unoptimized, que pode ser quase tão valioso na avaliação do desempenho de um sistema como um registro de negociação real Ver um fora do histórico da amostra ajuda a verificar a validade ea robustez de um sistema muito mais Poderosamente do que um relatório tradicional de otimização de backtest, porque os resultados são gerados aplicando as regras do sistema e parâmetros para novos dados que s forward no tempo A versão WFO de Delph I II usa a lógica Delphi II original introduzida em maio de 2007 Todas as entradas e saídas são paradas ou ordens limite As saídas são baseadas na volatilidade, conforme determinado pelo intervalo médio real ATR e as versões TF e ES também usam uma parada máxima de 1.000 dólares. A versão EMD tem um nível de bloqueio de lucros, onde a parada é movida para cima para proteger um lucro, e um objetivo objetivo de lucro O objetivo é atingido cerca de 20 do tempo, evitando alguns dos give-back inevitável que os sistemas seguidores de tendências experimentam o TF E versões ES também usar um sistema de bloqueio de lucro inverte cerca de 50 do tempo com correlações baixas de 17 a 26, as três versões fazem parceiros de carteira excelente. Lease ou Purchase. Delphi II pode ser alugado para 50-75 mês e-mini contrato 3 - Mestre mínimo e negociado através de programas designados corretor-assistir, ou pode ser comprado com a lógica totalmente revelada Quando comprado, você recebe tanto Delphi original e Delphi II WFO. Welcome Antes de ver o site TradingVisions, e em ordem ens Se você entender os riscos de negociação de commodities e os pressupostos sob os quais os dados são apresentados, por favor, tome o tempo para ler e reconhecer as seguintes declarações, clicando no link na parte inferior da página. DISCLOSURES DISCLAIMERS. The seguintes disclaimers divulgação aplicar tanto A este local aos materiais que puderam ser arrendados ou comprados de negociar de TradingVisionsmodity carrega um grau elevado do risco Os povos podem e não perdem o dinheiro O desempenho passado não garante resultados futuros. RESULTADOS HYPOTHETICAL DO DESEMPENHO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INHERENTES, ALGUNS DESCREVIDOS ABAIXO NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUE QUALQUER CONTA É OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS DE FAÇO HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO PARTICULAR UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO A HYPOTHETICAL PERFORMANCE TRADING NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE RESTAR PERDAS OU ADERIR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECIAL PERDAS COMERCIAIS SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM TAMBÉM AFIXAM ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DA NEGOCIAÇÃO REAL HÁ NUMEROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL DA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO NA PREPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E TODOS OS QUAIS ADVERSAMENTE AFETAM RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. UM REGISTRO DE DESEMPENHO COMPOSTO AQUI APRESENTADO SÃO HIPOTÉTICOS E ESTES SISTEMAS NÃO PODEM SER TRADUZIDOS JUNTO DA MANEIRA MOSTRADA NOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS COMPOSTOS TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO QUALQUER CONTA É OU É POSSÍVEL ACEITAR UM FICHA DE DESEMPENHO COMPOSTO SIMILAR ÀQUELA MOSTRADA EM FATO, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE AFIADAS ENTRE UM REGISTRO DE DESEMPENHO COMPOSTO HIPOTÉTICO E O REGISTRO REAL SUBSEQUENTEMENTE ACEITADO. Uma DAS LIMITAÇÕES DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO COMPOSTO HIPOTÉTICO É QUE AS DECISÕES RELACIONADAS À SELEÇÃO DE SISTEMAS E À ALOCAÇÃO DOS ATIVOS ENTRE OS SEUS SISTEMAS FORAM FEZ COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT COM BASE NAS TAXAS HISTÓRICAS DE RETORNO DOS SISTEMAS SELECIONADOS, DESTE RÁDIO DE DESEMPENHO COMPOSTO MOSTRAM INVARIABLY TAXAS POSITIVAS DE RETORNO OUTRA LIMITAÇÃO INHERENTE NOS ESTES RESULTADOS É QUE AS DECISÕES DE ATRIBUIÇÃO REFLETIDAS NO REGISTRO DE PERFORMANCE NÃO FORAM REALIZADOS EM CONDIÇÕES DE MERCADO REAL E, POR ISSO, NÃO PODEM COMPLETAR O INCIDÊNCIA DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL, O RELATÓRIO DE DESEMPENHO COMPOSTO PODE SER DISTORTO PORQUE A ATRIBUIÇÃO DE ATIVOS MUDA DE TEMPO A TEMPO E ESTES AJUSTAMENTOS NÃO ESTÃO REFLETIDOS NA COMPOSITE. A informação A informação apresentada neste site é apenas para fins informativos. Nada apresentado neste site ou nos materiais comprados deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer segurança ou para participar de qualquer estratégia de negociação específica. A negociação em futuros de mercadorias é muito arriscada. É uma possibilidade de perda financeira substancial, maior do que o dinheiro inicialmente investido. Os resultados de desempenho simulados e hipotéticos apresentados neste documento têm certas limitações inerentes, devido ao fato de que as negociações não foram realmente executadas Os resultados de negociação simulados, em geral, podem ser influenciados por O fato de que os algoritmos que os geraram foram projetados em consideração de tendências históricas e com o benefício de retrospectiva O desempenho passado real ou hipotético dos sistemas TradingVisions não é uma garantia de resultados futuros, reais ou hipotéticos Nenhuma representação é feita que qualquer conta comercial Ou seriam susceptíveis de obter lucros ou perdas semelhantes aos Os resultados reais ou hipotéticos aqui descritos TradingVisions Systems, Inc TSI, incluindo, mas não se limitando a todos os agentes e afiliados da ETI, participando na distribuição de informações contidas no site da Web e operação do site conhecido como é considerado inofensivo e são sem responsabilidade Relativamente a qualquer utilização das informações apresentadas neste site ou nos materiais adquiridos relacionados. 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Nded by TSI são sugestões de combinações que estão sujeitas a alterações sem aviso prévio A escolha e responsabilidade final de uma carteira de negociação é o cliente s sozinho Todos os resultados ou números de desempenho são hipotéticos, aplicam-se apenas aos portfólios recomendados e sistemas e não se destinam a Mostrar os resultados de pastas recomendadas ou sistemas passados ​​TradingVisions não é responsável por notificar os clientes sobre mudanças em carteiras ou sistemas e não tem o direito nem a responsabilidade de alterar o que é negociado em contas de clientes. A menos que indicado de outra forma, os resultados hipotéticos relatados por TradingVisions são aqueles gerados Pela versão mais recente dos sistemas, incluindo as definições de parâmetros de regras específicas. Por conseguinte, não é aconselhável, nem é o objectivo pretendido, utilizar estes resultados hipotéticos como um guia para o que os resultados passados ​​deveriam ter sido alcançados utilizando a versão dos sistemas Em alguns casos, tempos de entrada e saída ligeiramente E os preços podem ser utilizados em cópias arrendadas e / ou compradas dos sistemas de negociação e entre corretoras, na tentativa de diminuir o impacto de múltiplas encomendas chegando ao mercado em ou próximo ao mesmo tempo Enquanto ao longo do tempo e um número alargado de negócios estes As diferenças no passado tendem a ser pequenas e imateriais, podem de fato ter um impacto material ou em períodos de tempo mais curtos ter um impacto material. Isto, combinado com diferenças na execução do corretor, significa que os resultados específicos de qualquer cliente real podem ser Materialmente diferente dos resultados aqui. 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