Alternativa Das Bandas De Bollinger

Envelopes e Bandas Bollinger Um método popular de interpretação média móvel é traçar envelopes ou bandas em torno da média móvel em um intervalo definido, como no Gráfico 1. Se as bandas forem selecionadas com cuidado, elas servem como pontos de suporte ou resistência. Com efeito, essa abordagem traça uma forma dinâmica de indicador de momentum. Na minha opinião, esses envelopes podem parecer bons no papel, mas eles têm relativamente pouco uso prático, pois o preço geralmente excede os limites do envelope. O gráfico 1, no entanto, demonstra um ponteiro muito útil. Em primeiro lugar, temos duas médias móveis simples em 5% da média móvel de 30 dias. Digamos que a média móvel em si era de 50. Então, a média de 5% seria traçada em 52 (ou seja, 5% acima da média). Se você olhar para o período à esquerda, um mercado de touro, você verá que o envelope superior foi tocado um pouco, mas o menor não. Quando o menor foi tocado pela primeira vez, em outubro, foi um aviso de que a tendência havia mudado para a desvantagem. Na verdade, o preço nunca foi capaz de tocar o envelope superior e sobrecompra durante todo o período do declínio ainda, ele tocou o envelope inferior várias vezes. A regra, então, é que os períodos são susceptíveis de serem baixistas quando o envelope superior não é tocado e aqueles quando a linha inferior não é alcançada tendem a ser otimistas. Gráfico 1 - Bandas JP Morgan Bollinger são uma alternativa à abordagem do envelope. Eles foram desenvolvidos pelo inovador técnico John Bollinger. Ao contrário dos envelopes, que são plotados como porcentagens fixas acima e abaixo de uma média móvel, as bandas de Bollinger são traçadas como desvios padrão (Gráfico-2). O que isso significa em um sentido prático, é que as duas bandas se expandem e se contraem à medida que a volatilidade da série de preços muda. O painel inferior deste gráfico compara o preço com dois envelopes de média móvel de 20 dias. O painel superior faz o mesmo com bandas Bollinger de 20 dias. O período de tempo de 20 dias é recomendado para movimentos de preços intermediários de curto prazo. É evidente que a série Bollinger no painel superior é muito mais sensível às mudanças de preços nas tendências altas ou baixas. Gráfico 2 - International Paper Chart-3 elimina o painel inferior para que possamos examinar mais de perto a banda de Bollinger. Você pode ver que o preço ocasionalmente se move fora da banda por um dia ou dois, mas normalmente não consegue se sustentar nessa posição. Quando a tendência se move de forma persistente em uma direção, como no início de 1991 na Seta 1, tocar a banda superior já não oferece um sinal oportuno. Isso é muito parecido com um indicador de impulso, o que é praticamente inútil quando uma tendência persistente está em vigor. É a exceção em vez da regra, pois, na maioria dos casos, quando o preço se move acima da banda e, em seguida, de volta abaixo, um movimento de exaustão foi configurado a partir do qual uma correção segue. Veja o que aconteceu com o preço na Arrow 2, e novamente na Arrow 3. Estes foram claramente ótimos lugares para tirar lucros. Gráfico 3 - Papel Internacional Além disso, se você tem uma boa idéia dos outros indicadores técnicos da direção da tendência primária, é possível usar as poucas ocasiões em que o preço se move para a banda baixa para entrar por muito tempo em um curto prazo comércio. Olhe para as setas numeradas 4, 5 e 6 e veja quais boas oportunidades elas eram. Extraído de quotIntrodução para Análise Técnica Não esqueça de verificar o glossário - tem mais de 300 termos técnicosBollinger Band Breakout Trading System O sistema de negociação Bollinger Band Breakout (regras e explicações abaixo) é uma tendência clássica seguindo o sistema. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Estado de Tendência. Que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como uma estratégia de negociação. The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Bollinger Band Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de 300 mercados de futuros de mais de 30 bolsas que a Sabedoria O comércio pode fornecer aos clientes acesso a. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores. Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação Bollinger Band Breakout. O Bollinger Band Breakout System explicou o sistema de troca de Bollinger Band Breakout foi descrito por Chuck LeBeau e David Lucas em seu livro de 1992: 8220Technical Traders Guide to Computer Analysis of Futures Markets8221. O sistema é uma forma de sistema de breakout que compra no próximo aberto quando o preço fecha acima do topo da Banda de Bollinger e sai quando o preço se fecha novamente dentro da banda. As entradas curtas são o espelho oposto com a venda acontecendo quando o preço fecha abaixo do fundo da Banda de Bollinger. O centro da Banda de Bollinger é definido por uma Média de Movimento Simples dos preços de fechamento usando um número de dias definido pelo parâmetro Fechar Média de Dias. A parte superior e inferior da banda Bollinger são definidas usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Entry Threshold. O sistema Bollinger Band Breakout Trading entra no aberto depois de um dia que se fecha no topo da Banda Bollinger ou abaixo do fundo da Banda Bollinger. O sistema sai após um fechamento abaixo da Banda de Saída que é definida usando um múltiplo fixo do desvio padrão da média móvel especificada pelo parâmetro Sair do Limiar. O valor da banda de saída no dia da entrada é usado como o fim para determinar o tamanho da posição usando o algoritmo de dimensionamento da posição Fração Fixo padrão. O Bollinger Breakout Trading Syste inclui três parâmetros que afetam a entrada e a saída: o número de dias na média móvel simples que forma o centro do canal Bollinger Band. A largura do canal em desvio padrão. Isso define tanto a parte superior como a inferior do canal. O sistema compra ou vende para iniciar uma nova posição quando o preço de fechamento cruza o preço definido por esse limite. Se for definido como zero, o sistema irá sair quando o preço fechar abaixo da média móvel. Se configurado para algum número maior, o sistema irá sair quando o preço se fechar abaixo do limite especificado. Um limite de saída negativo significa que o canal de saída está abaixo da média móvel para uma posição longa. Por exemplo, um Limite de Entrada de 3 e um Limite de Saída de 1 fariam com que o sistema entrasse no mercado quando o preço fechou mais de 3 desvios padrão acima da média móvel e para sair quando o preço subseqüentemente caiu abaixo de 1 desvio padrão acima da movimentação média. Sua versão personalizada deste sistema. Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção de carteira diversificação, prazo, capital inicial8230 Podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades. Contacte-nos para discutir e solicitar um relatório de simulação personalizado completo. Sistemas alternativos Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes diversos sistemas comerciais comerciais. Com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Por favor, clique na imagem abaixo para ver o nosso desempenho nos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pelo CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Na verdade, há diferenças freqüentes entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais. O Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado no NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Copiar 2017 A negociação de sabedoria O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Técnicas avançadas de Bandas Bollinger Mais variações do que a maioria dos comerciantes percebem Autor: Martha Stokes CMT 10 de fevereiro de 2015 Os indicadores de canal são alguns dos indicadores mais antigos ainda usados ​​pelos comerciantes técnicos. Eles foram primeiro concebidos usando médias móveis simples, acima e abaixo do preço, para apresentar um canal de preço para analistas técnicos iniciais. Estes também foram chamados de envelopes, que não são tão populares nos dias de hoje. Bollinger Bands, o indicador do canal foi escrito por John Bollinger CFA, CMT e são a marca registrada do autor. Como um CFA trabalhando com análise fundamental quantitativa e um CMT trabalhando com análise técnica, John Bollinger transformou o estilo antigo, canais desatualizados e envelopes em uma nova e poderosa ferramenta, incorporando um desvio padrão em sua fórmula. Bollinger Bands são populares por uma boa razão. Eles realmente ajudam os comerciantes que não possuem boas habilidades de reconhecimento de padrões espaciais para ver padrões de compressão, padrões extremos e variações de preço. Eles dão esse detalhe extra aos gráficos que ajudam os iniciantes e os comerciantes avançados com dificuldades de leitura de gráficos e entende o que o preço realmente está fazendo. Uma vez que Bollinger Bands é capaz de expandir e contratar com ação de preço, eles são extremamente úteis em inúmeras condições de mercado, onde o preço está se movendo lateralmente mais frequentemente do que as tendências para cima ou para baixo. O indicador Bollinger Band emprega duas médias móveis simples com dois desvios padrão. Ao aplicar os desvios-padrão para as médias móveis, melhora a confiabilidade do canal médio móvel de forma impressionante. Esta adição de desvio padrão fornece que pelo menos 95 de preço estejam incluídos no canal a maior parte do tempo. Durante uma consolidação, essas bandas definirão os níveis de suporte ou resistência nos estoques de forma gráfica que facilita a reconhecer os iniciantes. O exemplo 1 do gráfico é do Índice Composto Nasdaq (INDEX: COMPQX), e mostra como Bollinger Bands responde a uma variedade de condições de tendência. No lado esquerdo do gráfico de preços, uma condição de mercado da plataforma se comprime antes da tendência de alta moderada. Isto é seguido por outro padrão paralelo com menos compressão que rompe levemente à desvantagem em agosto. Em seguida, segue-se uma condição de mercado de velocidade, que se transforma em uma tendência de baixa de velocidade com uma tendência de alta de velocidade. O extremo do V é definido por larguras extremas nas Bandas de Bollinger, alertando os comerciantes que estão muito além dos padrões de preços normais. As condições atuais do intervalo de negociação são as menos favoráveis ​​para Bollinger Bands devido à inconsistência do intervalo. Bollinger Bandas sobre o preço é tipicamente como o comerciante técnico individual usa-los. No entanto, há muito mais usos que os profissionais e os comerciantes técnicos avançados vão querer adotar para aprimorar suas habilidades comerciais e aumentar sua rentabilidade para o próximo nível. O que torna as Bandas Bollinger ainda mais úteis para comerciantes técnicos, especialmente profissionais, é que as configurações da banda são adaptáveis. Isso permite a personalização de um estilo de negociação, parâmetros e preferências comerciais específicos dos comerciantes técnicos. Ao poder personalizar as configurações e os períodos de desvio padrão das Bandas de Bollinger, o profissional pode evitar o risco comum de negociação de multidões e fluxo de pedidos de cluster. Isso faz Bollinger Bands um indicador subordinado muito mais valioso para a maioria dos profissionais e comerciantes técnicos avançados. As configurações nas bandas devem ser ajustadas também para o tempo de espera específico para o estilo de negociação pretendido. Por exemplo, é comum usar um prazo de 20 dias para negociação de posição e 10 dias para Swing Trading. Períodos mais curtos podem ser usados ​​para Intraday e Day Trading. É importante testar cada período de configuração antes de usar as bandas na negociação ao vivo. Poucos comerciantes técnicos aproveitam ao máximo as inúmeras maneiras de usar esse indicador versátil. A maioria dos comerciantes técnicos usa Bollinger Bands estritamente no gráfico de preços. Contudo, existem vantagens consideráveis ​​para o uso de Bandas de Bollinger como um subordinado em osciladores de volume, como Time segmentado (TSV) ou Money Flow (MF). O exemplo de gráfico 2 mostra como a aplicação das Bandas de Bollinger ao Volume segmentado por tempo, que é um oscilador de volume de distribuição de acumulação, revela padrões de TSV extremos mais facilmente e as tendências do indicador de TSV também são mais reconhecidas. Bollinger Bands pode ser usado com qualquer indicador de linha para melhorar as habilidades de reconhecimento de padrões espaciais para comerciantes técnicos. O exemplo de gráfico 3 da Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) mostra o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) com Bollinger Bands, o que ajuda os comerciantes técnicos a ver os extremos deste indicador de linha com mais facilidade. O exemplo do gráfico 4 é o mesmo gráfico de ações SBUX novamente, mas com Bandas Bollinger aplicadas ao Wilders RSI, que novamente fornece mais informações do que o indicador de linha por si só. Além disso, existem várias variações da fórmula Bollinger Bands, que John Bollinger desenvolveu mais tarde. Bollinger B e Bollinger Bandwidth também são excelentes indicadores que vale a pena aprender. Bollinger Bandwidth é uma versão de Bollinger Bands em um layout de histograma. A largura de banda é ideal para comerciantes técnicos que lutam com o reconhecimento de padrões de candelabro ou aqueles comerciantes técnicos que preferem não ter seus gráficos de preços desordenados para que possam ver as formações de castiçal. Os especialistas em análise de padrões de candelabros preferem a largura de banda de Bollinger, pois mantém os castiçais limpos e visíveis, mas facilita reconhecer padrões de compressão que sinalizam padrões de ruptura de tendências. Bollinger Bandwidth é muito simples de ler e interpretar, e às vezes oferece uma identificação melhor e mais rápida de padrões de compressão que ocorrem antes de movimentos de fuga tanto para cima como para baixo. No gráfico 5, o SBUX mostra um padrão de compressão súbita e apertada com Bollinger Bandwidth. A compressão é tão apertada que sinaliza que o material está em andamento em breve. As linhas vermelhas são desenhadas na área de compressão para mostrar quão rápido e com força o preço comprimido. O histograma de largura de banda de Bollinger caiu repentinamente para um intervalo muito baixo, pois esta compressão começou a fornecer aviso prévio de uma ruptura. Como com todos os indicadores, para usar o indicador corretamente com uma análise precisa, as limitações do indicador devem ser conhecidas. Isso é necessário para que os comerciantes técnicos possam adaptar, ajustar e modificar sua análise de gráfico adicionando indicadores adicionais para esclarecer sinais e movimentos direcionais. Além disso, às vezes, é melhor usar um indicador alternativo durante as condições do mercado, onde ele não funciona corretamente ou não é confiável. Bollinger Bands é um excelente indicador para expor extremos de ação de preço e padrões de compressão que se formam antes de fugas. No entanto, Bollinger Bands não é um indicador de breakout direcional. Para saber em que direção o estoque irá realizar, é necessário incluir barras de volume, equilíbrio de energia (BOP), ou um salto alternativo para diminuir o padrão de lote grande versus indicador de fórmula de Lote pequeno para revelar padrões de acumulação ou distribuição de Dark Pool. Um oscilador de volume, como o Volume Segmento de Tempo, também é extremamente útil na determinação da direção em que o preço se moverá, após o padrão de compressão mostrado pelas Bandas Bollinger ou sinais de compressão de largura de banda. Os indicadores que indicam a direção que o estoque tira do padrão lateral devem ser indicadores baseados em volume e quantidade. Indicadores de preço e hora não revelam onde Dark Pools está comprando ou vendendo. Esses fundos gigantes são os maiores investidores do mercado e possuem pedidos especiais que lhes permitem entrar no estoque sem perturbar o preço. As Bandas Bollinger são um indicador subordinado, o que significa que elas devem ser aplicadas a um indicador ou preço primário. Como todos os indicadores, as Bandas Bollinger funcionam idealmente em certas condições de mercado, que são as seguintes. Plataformas de consolidação Padrões paralelos que não são largura da faixa de negociação, que é superior a 10 pontos ou superior a 30 variações do preço. Eles não são ideais para os mercados de velocidade, tendências moderadas com ações especulativas ou condições de mercado da faixa de negociação. Eles também tendem a não ser tão confiáveis ​​durante as condições do mercado de cobertura. Bollinger Bands pode comprimir as vezes em tops, mas muitas vezes não comprimem suficientemente para um aviso. Bollinger Bands e Bollinger Bandwidth são excelentes indicadores para os comerciantes técnicos, que precisam de ajuda para ler gráficos e interpretar a ação de preços com precisão. Ambos os indicadores revelam padrões de compressão, padrões de desvio extremo e outras ações de preços que podem não ser tão fáceis de ver no gráfico para os comerciantes iniciantes, novatos e técnicos que desejam melhorar suas habilidades de reconhecimento de padrões espaciais. A largura de banda é uma boa alternativa para os comerciantes técnicos, que preferem ler as velas sem aglomerar o preço com outros indicadores. Bollinger Bands pode ser usado em qualquer indicador primário, como um subordinado ao indicador primário. Eles funcionam melhor com os Indicadores de linha primária. Ao usar Bandas Bollinger com um Indicador de Linha Primária, não use outros subordinados, pois isso criará muita confusão e confusão ao ler o gráfico. Análise técnica de iTrader usando um gráfico de Stockcharts, cortesia de Stockcharts Para mais informações sobre Martha Stokes CMT ou TechniTrader, clique aqui.