Trading Swaptions Strategies

PRODUTOS COMUNITÁRIOS A Commodity Derivatives fornece uma gama de soluções de hedge de risco para clientes corporativos cujo negócio está altamente correlacionado com os preços das commodities (produtores, refinarias e empresas de transporte, por exemplo). Ele também oferece aos investidores acesso a commodities através de várias estratégias de investimento e soluções estruturadas. Nossa equipe de transações indexadas de commodities (grupo OTC) e equipe de futuros de commodities são posicionadas globalmente para fornecer soluções de gerenciamento de risco, investimento e subjacentes em todos os derivativos de commodities. OTC soluções de gerenciamento de riscos Serviços de execução, compensação e gerenciamento de caixa Produtos para investidores Inteligência de mercado e estratégia O NeoLink oferece extensas soluções de relatórios on-line e pós-negociação para clientes do BNP Paribas Commodity Futures. Fornecendo liquidez para questões primárias e fluxos secundários, o BNP Paribas possui mais de 250 comerciantes de crédito que operam a partir de 10 centros de negociação em todo o mundo, apoiando clientes em diversas disciplinas de crédito, incluindo pesquisa e estratégia, originação e distribuição, vendas e negociação. Produtos de crédito em todas as moedas mundiais globais Fluxo: produtos de alto rendimento e de alto rendimento e produtos derivados Produtos de alto grau, crossover e derivativos, iTraxx e CDX, soluções híbridas e personalizadas Pessoal especializado em pesquisa de crédito fundamental e estratégia de portfólio Mais de 30 Pesquisa de crédito a tempo e publicações de estratégias de portfólio Recomendações e idéias comerciais com foco no setor e na empresa Provisão de liquidez para mercados múltiplos Preços competitivos, com distúrbios limitados do mercado BNP Paribas39 Equidade As equipes de derivativos fornecem soluções estruturadas para sua ampla clientela, incluindo clientes de varejo, clientes corporativos, redes bancárias, Investidores institucionais, gestores de ativos. Os equipes oferecem produtos estruturados personalizados ou negociados em bolsa para atender às necessidades de proteção, rendimento e diversificação de seus clientes39. O BNP Paribas Equity Derivatives também oferece estratégias adequadas e inovadoras de investimento e hedge em mercados de ações em todo o mundo, bem como soluções de financiamento. Com mais de 1.400 funcionários da frente em cinco plataformas, o negócio está ativo nos mercados primário e secundário. Soluções integradas de corretagem de ações asiáticas oferecem pesquisa, execução e conectividade para uma gama de produtos de ações asiáticos e seus derivados Serviços de execução para pedidos únicos, cestas e negócios sofisticados em produtos estruturados, financiamento de fluxo e patrimônio estratégico Seamless acesso a 50 bolsas em todo o mundo Nossos derivados de capital As soluções oferecem um conjunto abrangente de serviços pós-negociação, redes de corretagem e serviços básicos. A plataforma FX global do BNP Paribas39 oferece um conjunto completo de produtos e serviços para atender às necessidades de investimentos e hedge dos clientes39. Operando em todos os principais centros comerciais, oferecemos vendas, negociação, pesquisa, estratégia, corretagem e recursos eletrônicos. Uma plataforma FX totalmente integrada, com cobertura de mercado 24 horas a partir de equipes dedicadas regionais. Extensa pesquisa, estratégia, previsão e análise. Um dos corretores principais globais FX de maior valor e melhor capitalização no mundo. Presença terrestre em mais de 80 países através dos grupos Rede de agências Forte presença CEEMEA e LatAm Recursos abrangentes de mercados eletrônicos fornecidos pela plataforma de renda fixa do banco, Cortex (cobertura inclui, NDFs, opções e execução algorítmica) O BNP Paribas é reconhecido como um banco líder com um alcance verdadeiramente global dentro da taxa de juros e Mercados da inflação. Oferecemos aos clientes um serviço totalmente integrado que oferece aos investidores e administradores de passivos acesso às soluções de liquidez e de tarifas líderes do banco. Com mais de 600 profissionais de taxa de juros dedicados espalhados por estratégia, negociação, estruturação e vendas, o BNP Paribas oferece um conjunto completo de produtos de taxa de fluxo de baunilha e produtos estruturados para híbridos. Flowvanilla: Swaps de taxa de ativos, swaptions, capfloors, swaps de maturidade constante StructurexExotic: Swaps e notas de acumulação de taxa, volatilidade e dependência de trajetos, produtos CMS e índices de vários índices Híbrido: vinculado ao crédito, vinculado por FX Equipe dedicada de estrategistas de taxas de juros e economistas que produzem Taxas estruturadas idéias comerciais, previsões de curto e longo prazos, análises intra-dia e estratégias A negociação de taxas eletrônicas está disponível através da nossa plataforma de renda fixa, a Cortex BNP Paribas oferece uma gama completa de índices e estratégias proprietárias em commodities, crédito, equity, FX E taxas, bem como índices alternativos e multi-ativos. Acessar novos mercados e temas de mercado Superar os índices de referência usando modelos quantitativos sistemáticos Otimizar o perfil de classificação de risco de indícios existentes através de modelos discricionários ou sistemáticos Os clientes também podem acessar uma ampla gama de produtos ligados ao desempenho de nossos índices 8211 do delta-one a produtos estruturados via Swaps e opções, com soluções tanto no lado do ativo como no lado do passivo. INVESTIGAÇÃO E ESTRATÉGIA Nossa equipe de especialistas de classe mundial oferece aos clientes pesquisas aprofundadas, idéias de investimento originais e abrangente cobertura de mercado de todas as regiões, setores e aulas de ativos. Nossa equipe de pesquisa de renda fixa é composta por mais de 175 economistas, estrategistas e analistas especializados que aplicam técnicas quantitativas pioneiras para oferecer informações atualizadas, de renda fixa e experiência no mercado local para nossos clientes corporativos e institucionais. Economia de mercado macroeconômica Pesquisa de crédito Estratégia e análise - taxas, crédito e ECONOMIA DE MERCADO FX A equipe de especialistas em economia de mercado oferece análise em tempo real das questões econômicas fundamentais que afetam sua empresa. Desde as previsões de taxa de juros, crescimento e inflação até os acontecimentos do mercado local em todo o mundo, oferecemos uma visão orientada para o cliente sobre os eventos que moldam a economia mundial. Conhecimento local, visão global Primeiro para detectar tendências emergentes Previsões econômicas globais Comentário de mercado imediato e orientado para o cliente Análise econômica e política detalhada SERVIÇOS CLIENTES O BNP Paribas oferece uma ampla gama de serviços pós-comércio que garantem transparência total ao avaliar seus investimentos Em diferentes classes de ativos do mercado de capitais. Nossas soluções avançadas ajudam você a gerenciar de forma fácil e eficiente seu portfólio a qualquer momento, com o apoio de nossa rede global dedicada de equipes de serviços ao cliente. Um portal multi-ativos global para valorizar seus produtos e portfólio de investimentos Exibir todas as suas avaliações e negócios históricos de produtos Sistema de avaliação on-line diário O BNP Paribas Prime Brokerage fornece uma solução de frente-a-frente totalmente integrada para gerentes de investimentos alternativos e tradicionais. MERCADOS ELETRÔNICOS Seu acesso ao BNP Paribas39 ferramentas eletrônicas abrangentes de comércio eletrônico, inteligência de mercado e pós-negociação e serviços. A Cortex oferece aos clientes institucionais e corporativos o acesso a um conjunto inteligente de ferramentas e aplicativos comerciais de ativos cruzados. Se você está procurando pesquisa de mercado e análise pré-negociação, acesso à liquidez ou à execução comercial do banco para uma variedade de produtos e serviços de renda fixa, a Cortex é a plataforma projetada para dar-lhe a liberdade de se concentrar em aproveitar todas as negociações oportunidade. A Derivados Inteligentes é o BNP Paribas, um aplicativo abrangente de negociação de derivativos em linha. Combinando conectividade com as estratégias de investimento do banco, produtos de comércio primário e serviços pós-negociação, a Smart Derivatives é a plataforma totalmente integrada para investidores em derivativos de capital. BNP Paribas Serviços de Negociação de Algoritmos Eletrônicos O BNP Paribas oferece serviços de negociação eletrônica e algorítmica em ações de caixa, futuros e opções listadas para nossas mesas de negociação globais. A plataforma fornece algoritmos de ponta adaptados aos mercados e parâmetros locais para atender às necessidades específicas dos investidores. O acesso à plataforma global do BNP Paribas está disponível através da maioria dos sistemas de negociação EMSOMS, incluindo o REDIPlus, que está integrado na plataforma BNP Paribas US Prime Services. Nota: As imagens mostradas são apenas para fins ilustrativos. O Certificado de Renda Fixa ICMA (FIC) tem sido uma qualificação essencial para profissionais de mercado por quase 40 anos. Com a ênfase no desenvolvimento de habilidades práticas para negociação, investimento e gerenciamento de riscos, o treinamento irá basear-se em seu conhecimento existente dos mercados de renda fixa para lhe dar as habilidades para competir no mercado global. Esta é uma exigente qualificação destinada a desenvolver um amplo e profundo conhecimento dos principais instrumentos e mercados de renda fixa. Ao longo do treinamento, há muitos exercícios que avaliam e avaliam o conhecimento dos candidatos, examinando cenários que irão capacitar os participantes com habilidades práticas na atividade comercial do dia a dia. Os candidatos têm acesso ao campus on-line da FIC antes de participar das sessões da sala de aula para ajudá-los a se preparar para as semanas de ensino, o que se destina a uma revisão intensiva do material do curso. Ao completar o programa, você irá: Desenvolver um amplo conhecimento sobre os mercados de renda fixa e uma variedade de produtos de crédito Compreender em um nível mais profundo a relação entre os mercados de títulos de caixa e de derivativos Seja proficiente nas matemáticas básicas do mercado de renda fixa e derivativos. Desenvolver e aplicar técnicas de negociação e negociação de taxas Compreender títulos estruturados, CDS e Derivados de Taxas de Juros e seus usos Possuir um conhecimento operacional atualizado das melhores práticas de mercado e considerações regulatórias para mercados de renda fixa e derivadas Faça parte de uma rede de profissionais de renda fixa Em todo o mundo Quem deve participarO programa destina-se principalmente a quem trabalha em posições de clientes ou de mercado em renda fixa dentro de um banco ou empresa de gerenciamento de fundos, embora tenha se tornado cada vez mais popular com os gerentes de middle office e operações que exigem maior conhecimento de produtos e mercado. Outros perfis de candidatos incluem aqueles que trabalham para empresas financeiras de serviços de TI, trocas e depositários centrais de valores mobiliários. Como uma qualificação de nível intermediário, a FIC exige que os candidatos já tenham uma certa familiaridade com os tópicos abaixo: Habilidades básicas de competências numéricas Visão geral dos mercados financeiros e participantes Os principais valores de renda fixa Esta qualificação também está disponível para estudar on-line. Os candidatos que conseguem ganhar O Certificado de Renda Fixa da ICMA é qualificado para 30 horas de crédito de acordo com as diretrizes do Programa de Educação Continuada dos Institutos CFA. O FIC também está incluído na lista de qualificações da Parceria de Competências Financeiras (FSP) do Reino Unido para Assessoria em valores mobiliários no mercado de atacado e Assessoria em derivativos no mercado atacadista. Os palestrantes no programa baseado em sala de aula incluem: David Oakes David treinou como economista na London School of Economics e foi professor de finanças na Universidade de Exeter e Warwick Business School antes de se juntar ao ICMA Center na Universidade de Reading como Diretor de Academic E Educação Executiva em 1998. Ele coordenou os programas de Educação Executiva da ICMA de 1994-2004. David saiu do Centro em 2004 para criar a Dauphin Financial Training Limited, especializada em treinamento de mercados financeiros avançados para bancos de investimento em Nova York. Gail Rolland Gail possui 30 anos de experiência nos mercados financeiros. Trabalhando inicialmente em negociação e vendas para grandes bancos internacionais em Londres e Nova York, Gail iniciou sua própria empresa de consultoria e consultoria em mercados financeiros. Gail possui ampla experiência de mercado a nível global, mas uma experiência específica em renda fixa e infra-estrutura de mercado. Gail é autora de Market Players: um Guia para Instituições nos Mercados Financeiros. Ela trabalhou com a ICMA desde a década de 1990 e também é o tutor on-line do Certificado de renda fixa. Teste seu conhecimento Não há certeza se este é o caminho certo para você Clique aqui para fazer um breve exame de amostra. A versão baseada em sala de aula da qualificação é entregue como um programa de cinco dias em locais em toda a Europa. O FIC é único em que os candidatos têm um total de seis meses de tempo de estudo. Isso permite que os candidatos tenham tempo suficiente para trabalhar minuciosamente e absorver o material desafiador, dando-lhes a melhor chance possível de obter essa qualificação reconhecida pela indústria. Os candidatos têm acesso previamente ao campus on-line da FIC para ajudá-los a se preparar para o ensino baseado em sala de aula, que se destina a uma revisão intensiva do material do curso. Devemos enfatizar que os candidatos devem ler o material do curso online antes de participar do programa devido ao nível de conteúdo que contém. Além dos manuais de treinamento, o campus on-line também contém uma série de exemplos de perguntas e vídeos do curso dos falantes do curso, com o objetivo de destacar os principais pontos de aprendizagem de cada seção e permitir que os candidatos avaliem seu progresso. O ICMA Fixed Income Certificate (FIC) é uma qualificação profissional que coloca forte ênfase em habilidades práticas, com base em uma compreensão completa dos princípios de avaliação e as relações entre os mercados de caixa e derivativos. O programa atual abrange os seguintes assuntos: 1. Negociação da curva de rendimento com valores mobiliários no mercado de caixa 1.1 Títulos e valores mobiliários de valores fixos de taxa de juros 1,2 Política monetária ampliação da curva de rendimentos 1.3 Risco da taxa de juros 1.4 Pontos de negociação sobre a curva de rendimentos com instrumentos de caixa 1.5 Rendas fixas financeiras Negocia 1.6 Obrigações com opções incorporadas 1.7 Obrigações indexadas à inflação 1.8 Período de crédito soberano Ampa notas soberanas 1.9 Prática de mercado de renda fixa regulação de amplificador 2. Derivados de taxa de juros 2.1 Futuros de taxa de juros de curto prazo (STIR) 2.2 Futuros de obrigações 2.3 Swaps de taxa de juros Futuros de swap de ampliação 2.4 Opções de taxa de juros 2.5 Derivados de inflação 2.6 Risco de contraparte em derivativos 2.7 Prática de mercado derivada regulação de amplificador 3. Negociação de crédito 3.1 Diferenciais de crédito de ampliação de risco de crédito 3.2 Evolução padrão expectativa de recuperação esperada 3.3 Análise de crédito classificação de crédito do amplificador 3.4 Securitização 3.5 Credit default swaps swaptions de inadimplência de crédito de amplificador 3.6 Cobertura de cobertura de crédito com nome único CDS 3.7 Negociação de crédito com índice CDS 3.8 Negociação de crédito com parcelas de índice CDS 3.9 Avaliação de CDS de avaliação de preços O exame final ocorre no último dia do curso, consistindo de um artigo de 75 perguntas de múltipla escolha. Os candidatos têm três horas para completar o exame e são obrigados a responder um mínimo de 45 perguntas, ou 60, corretamente para serem aprovadas. Desde o momento em que os candidatos têm acesso ao campus on-line da FIC, seu período de estudo de seis meses começa. Os candidatos que ainda estão dentro do período de registro de seis meses no momento do curso têm a opção de adiar o exame e, em vez disso, levá-lo remotamente para um centro de teste Prometric local. Não há nenhum custo extra para isso. Detalhes dos Próximos Seminários: Baseado nos escritórios da ICE Education em Londres: IntercontinentalExchange (NYSE: ICE), é um operador líder de bolsas de futuros globais regulamentadas, câmaras de compensação e mercados de balcão (OTC). 23-27 de outubro de 2017 3,300 para membros e 4,300 para não membros O FIC é um programa de aprendizado não residencial, portanto os candidatos são responsáveis ​​por organizar suas próprias viagens e acomodação. A taxa do curso inclui todos os almoços, coffee breaks e materiais de treinamento. Há uma recepção de boas-vindas na segunda-feira à noite apenas para o curso de Barcelona, ​​que começa às 18:00, hora local. Os materiais do curso serão fornecidos aos candidatos em formato eletrônico antes do início do programa. Certifique-se de ter acesso a este documento durante o curso, imprimindo uma cópia ou baixando-a em seu laptop, iPad ou tablet. O pagamento pode ser feito através de cartão de crédito on-line seguro ou por fatura. Termos e condições Clique aqui para ver nossos termos e condições antes de se registrar. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com educationicmagroup. org. Detentores de certificados de renda fixa A lista completa de candidatos que passaram com sucesso o exame FIC (anteriormente conhecido como IFID, GCP e Seminário Europeu AIBD) pode ser encontrada aqui. Organização: Nordea Markets FICC Título do trabalho: Chefe da Estratégia Regulatória e Implementação Descreva o que você faz no dia a dia no seu trabalho: Meu papel como Diretor de Estratégia Regulatória e Implementação na Nordea Markets A FICC exige uma sólida compreensão do mercado de renda fixa . Diariamente, interino com a equipe sênior de gerenciamento, vendas e negociação e clientes para explicar os impactos regulatórios no mercado e em produtos específicos. Razões para o curso: decidi tomar o Certificado de renda fixa da ICMA para preencher quaisquer lacunas na minha compreensão atual do mercado e obter uma compreensão mais profunda dos títulos negociados e dos derivativos. Benefícios de seguir este curso: mesmo que eu tivesse grandes expectativas antes de frequentar o curso, estes foram superados rapidamente e eu desfrutei de uma fantástica experiência de aprendizagem. Foi extremamente benéfico fazer novas conexões de todo o mundo que operam no mesmo mercado. Organização: Banque de France Título do trabalho: gerente de carteira Descreva o que faz no dia-a-dia no seu trabalho: como gerente de portfólio em um banco central, eu sou responsável por definir e implementar a estratégia de investimento para as carteiras de reservas das quais eu Estou no comando, bem como a negociação de carteira do dia a dia. Eu também estou encarregado de monitorar os desenvolvimentos do mercado financeiro, a fim de fornecer feedback aos colegas e gerenciamento em tópicos específicos relacionados aos mercados que eu acompanho. Razões para o curso: depois de alguns anos na sala de negociação, queria completar meu conhecimento sobre os mercados de renda fixa. Eu estava especificamente interessado em ter um amplo conhecimento de vários tópicos, como opções e análise de crédito, não diretamente ligados ao meu trabalho diário, mas que poderiam me oferecer uma melhor compreensão dos mercados financeiros e dos produtos financeiros. Benefícios de seguir este curso: agradeci particularmente que o programa tenha colocado forte ênfase no desenvolvimento de habilidades práticas e sempre procurou sublinhar a relação entre dinheiro e derivativos. A combinação de aulas teóricas, seguida de trabalhos práticos com base nos conceitos que acabam de ser estudados, foi uma excelente maneira de entender e implementar novas aquisições. Além disso, foi muito interessante trabalhar em um ambiente tão internacional e conhecer pessoas diferentes de diferentes origens profissionais. Organização: Danmarks Nationalbank Cargo: Gerente de Carteira Descreva o que você faz no dia-a-dia no seu trabalho: Im parte de um time que gerencia a reserva FX dos Bancos Centrais Dinamarqueses. Meu foco principal é o mercado monetário curto, mas de vez em quando cuido de outras partes da reserva. Além disso, faço análises ad hoc dos mercados financeiros e escrevo os relatórios regulares e recomendações de decisão aos governadores. Razões para o curso: recentemente comecei a trabalhar como gerente de portfólio e o curso faz parte do meu treinamento. Escolhemos o curso porque abrange o básico em renda fixa e, ao mesmo tempo, possui uma abordagem muito prática. Uma parte considerável do programa inclui exemplos e exercícios e isso torna o conteúdo muito útil no meu trabalho diário. Além disso, dá aos participantes do curso a oportunidade de testar-se ao longo do curso. Benefícios de seguir este curso: tive a oportunidade de revisar algumas das teorias financeiras que aprendi na universidade, mas em algumas das áreas práticas o curso foi mais completo. Como resultado, minhas habilidades básicas se fortaleceram e entendi melhor a relação entre os diferentes mercados.